کاربرد نظریه مقدار کرانگینی در برآورد مقدار در معرض خطر: بررسی موردی بیمه مسئولیت شرکت بیمه ایران
نویسندگان
چکیده
بر خلاف واریانس که قدرت تفکیک انحرافات مثبت و منفی راندارد، مقدار در معرض خطر معیار مناسبی برای محاسبه ریسک های مالی به شمار می رود که ریسک های منفی و واقعی را تبیین نموده و از آن می توان برای برآورد ریسک های احتمالی یک شرکت بیمه استفاده کرد. از سوی دیگر بررسی توزیع خسارت ها، به مدیران ریسک مالی کمک کند تا بهتر بتوانند در مورد تخصیص سرمایه تصمیم بگیرند. در این مقاله کارایی نظریه مقدار کرانگینی در برآورد مقدار در معرض خطر با کارایی سایر روشهای شناخته شده مدل سازی، از جمله مدلgarch ، روش واریانس-کواریانس و شبیه سازی تاریخی مورد مقایسه قرار می گیرد و مدلی است برآورد دقیقتر و پایدارتری را نتیجه دهد، ارائه می شود. روش واریانس- کوواریانس، شبیه سازی تاریخی و مدلهای پارتو تعمیم یافته و پارتو تعمیم یافته سازوار برآوردهای نسبتاً پایدارتری را ارئه می دهند. همچنین برآوردهای حاصل از دو مدل garch(1,1) و garch(1,1)-t دارای نوسان های بالایی هستند. در مجموع مدل های پارتو تعمیم یافته، روش شبیه سازی تاریخی و مدل garch(1,1)-t برآوردهای دقیقتری را ارائه می دهند.
منابع مشابه
کاربرد نظریه مقدار کرانگینی در برآورد مقدار در معرض خطر: بررسی موردی بیمه مسئولیت شرکت بیمه ایران
بر خلاف واریانس که قدرت تفکیک انحرافات مثبت و منفی راندارد، مقدار در معرض خطر معیار مناسبی برای محاسبه ریسک‌های مالی به شمار می‌رود که ریسک‌های منفی و واقعی را تبیین نموده و از آن می‌توان برای برآورد ریسک‌های احتمالی یک شرکت بیمه استفاده کرد. از سوی دیگر بررسی توزیع خسارت‌ها، به مدیران ریسک مالی کمک کند تا بهتر بتوانند در مورد تخصیص سرمایه تصمیم بگیرند. در این مقاله کارایی نظریه مقدار کرانگی...
متن کاملبرآورد تابع تقاضای بیمه های مسئولیت در ایران
در این تحقیق،تابع تقاضای بیمه های مسئولیت در ایران براورده شده است و میزان اهمیت و تاثیر گذاری متغیرهایی همچون درامد ملی سرانه ،نرخ تورم و خسارت پرداختی سرانه بیمه های مسئولیت بر تقاضای بیمه های مسئولیت در کشور اندازه گیری شده است.قلمرو تحقیق از لحاظ مکانی شامل کل کشور و قلمرو زمانی تحقیق 1357-1386 می باشد.نتایج تحقیق مشخص می کند که بین درامد ملی سرانه و تقاضای بیمه های مسئولیت رابطه مثبت و معن...
متن کاملکاربرد تئوری مقدار فرین در پیشبینی ارزش در معرض ریسک
کمّیت بخشی به عدم اطمینان یکی از مهم‌ترین موضوعات در مباحث مالی میباشد، بطوریکه امروزه هر فعالیت مالی و سرمایهگذاری مستلزم ارزیابی و مدیریت ریسک است. از آنجایی که ارزش در معرض ریسک (VaR) در سال 1988 به عنوان معیار سنجش ریسک توسط مؤسسات بین‌المللی برگزیده شد، استفاده از آن عمومیت یافته است. پیشبینی دقیق VaR معیار ارزیابی مناسبی را در تصمیم‌گیری‌های سرمایهگذاری و مدیریت ریسک فراهم میکند. به ع...
متن کاملبرآورد تابع تقاضای بیمه های مسئولیت در ایران
در این تحقیق،تابع تقاضای بیمه های مسئولیت در ایران براورده شده است و میزان اهمیت و تاثیر گذاری متغیرهایی همچون درامد ملی سرانه ،نرخ تورم و خسارت پرداختی سرانه بیمه های مسئولیت بر تقاضای بیمه های مسئولیت در کشور اندازه گیری شده است.قلمرو تحقیق از لحاظ مکانی شامل کل کشور و قلمرو زمانی تحقیق 1357-1386 می باشد.نتایج تحقیق مشخص می کند که بین درامد ملی سرانه و تقاضای بیمه های مسئولیت رابطه مثبت و معن...
متن کاملبررسی ساختار مدیریت ریسک و مدیریت پرتفوی شرکتهای بیمه (مطالعه موردی بیمه ایران و بیمه مرکزی)
سه محقق به نامهای ویلیام شارپ، جک ترینور و مایکل جنسن، کاربردهای مدل CAPM را در رتبه بندی عملکرد مدیران پرتفوی تعمیم دادند. هر یک از این معیارهای مذکور تخمینی از عملکرد تعدیل شده برحسب ریسک را فراهم می‌آورد. و این امکان را ایجاب میکند که بتوان عملکرد مدیر پرتفوی را نسبت به سایر پرتفوی‌ها و همچنین بازار مقایسه کرد. تحقیق حاضر به بررسی ساختار مدیریت ریسک و مدیریت پرتفوی شرکتهای بیمه در قلمرو ز...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
عنوان ژورنال:
مجله علوم آماریجلد ۴، شماره ۱، صفحات ۵۹-۷۶
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023